A l'occasion de notre projet de fin d'études, notre groupe de 5 étudiants a réalisé un logiciel (sur Excel + VBA) permettant de prévoir la liquidité bancaire future, et notamment les impacts des interventions non conventionnelles de la BCE.
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Publié le 7 février 2014
Le logiciel s'appuie d'un côté sur le modèle DSGE développé par Smets & Wouters (2003) pour déterminer de manière dynamique le taux d'intérêt global des investissements. D'un autre côté, le logiciel utilise les équations de Bernanke & Blinder (1989) afin de prévoir les taux des crédits bancaires. Guide d'utilisation
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